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Primeiro eu vou mostrar alguns exemplos da configuração e, em seguida, I8217m vai fornecer os resultados de um back-test inicial. A configuração é simples e consiste em uma tendência, seja alta ou baixa (parece funcionar igualmente bem em ambos), seguida de um pull-back por uma duração de duas barras. Então, deve haver uma maior probabilidade de que no próximo dia seja uma retomada da tendência. No caso de uma tendência de touro, deve ser um dia-a-dia, e no caso de uma tendência de urso um dia de queda. Na versão inicial do set-up, o comerciante abre um comércio aberto no dia seguinte ao segundo dia, pf o pull-back, e depois o fecha no momento do fechamento. A configuração parece funcionar com o princípio observado pelo eminente técnico W. D Gann, que há um mundo de diferença entre dois e três. De acordo com Gann, três dias altos ou baixos seguiram um forte sinal de reversão. As reversões indicadas são raras, logicamente significa que dois são mais propensos a sinalizar uma continuação. A consideração teórica de lado, o gráfico abaixo mostra exemplos da configuração que deve esclarecer o que estou tentando descrever em palavras. No gráfico acima, vemos uma tendência ascendente e depois uma série de configurações de 2-1. Como se pode ver, os preços começam a subir e, em seguida, formam uma estrela cadente e puxam para trás na configuração A, o pull-back dura dois dias de baixa, de acordo com as regras para o nosso set-up, devemos ver a retomada do up - tendência no dia seguinte. No caso de A que realmente acontece, o dia 8216third8217, que é circundado, é fortemente otimista. Se negociássemos, abrindo um longo comércio aberto e fechando-o no final, poderíamos ter obtido lucro de cerca de 80 pontos. O mercado continua mais alto até chegar ao próximo pull-back e set-up B. Mais uma vez, o mercado corrige por um período de dois dias, antes de aumentar no terceiro dia conforme previsto pela nossa estratégia. Há então vários outros pull-backs à medida que os preços continuam mais alto, até os 1.39s, mas nenhum nos últimos dois dias consecutivos, então eles não se qualificam como configurações válidas. Depois, após o pico de 1,39, há uma queda bastante íngreme que dura dois dias e leva à configuração C. De acordo com a nossa estratégia, mesmo que haja dois dias baixos íngremes seguidos, o dia seguinte deve ser um aumento Dia e, na verdade, isso acaba por ser o caso. A tendência então fica menos clara e, portanto, não incluí as outras configurações possíveis, pois cada vez mais elas começam a consistir em três dias baixos e a estratégia começa a falhar. Essa é a configuração coberta. Agora é hora de testar o quão bem funciona para que possamos gerar algumas estatísticas e quantificar a vantagem que poderia nos dar como analistas ou comerciantes. Os resultados implicam que a configuração fornece uma vantagem comercial estatisticamente significativa. Testado no gráfico diário do EURUSD entre 2008 e 2010, foram encontrados 60 prédios qualificados, com a configuração corretamente prevista no dia seguinte na direção do 8217s em 40 de 60 vezes na amostra. Nos outros 20, a configuração incorretamente prevista no dia seguinte. Usando estatísticas binomiais para testar se os resultados foram significativos, verificou-se que a margem ou erro era apenas 3,0, o que é superior ao 5,0 exigido em testes científicos normais de laboratório. Embora a taxa de vitórias tenha sido relativamente alta, o número de pontos ganho no geral não foi tão espetacular quanto se esperava. O estudo mostrou que, num total de 5919 pontos, os 40 vencedores fizeram 3675 pontos, enquanto os 20 perdedores representaram 2244 pontos. Isso dá um ganho líquido de 3675 2244 1431. Isso não inclui os custos de negociação, ou o spread, que em 2 pontos por comércio somaria 120 pontos. Um estudo inicial sobre a rentabilidade da configuração 2-1 no EURUSD entre 2008 e 2010 parece ter mostrado que o padrão é um bom previsor de ação de preço, com uma taxa de sucesso de 40 em 60 e uma taxa de falha de 20 Dando uma taxa de sucesso de 66. Os resultados são estatisticamente significativos, com apenas uma margem de erro 3.0. O resultado mostrou ainda que, se negociado, a estratégia teria se mostrado rentável com um ganho líquido de 1431 lucros sobre os 60 negócios (não incluindo os custos de negociação). Uma advertência importante é que nenhum método objetivo para definir a tendência foi usado, apenas o próprio critério dos testadores, com base no senso comum, e uma abordagem heurística, que tende a descartar as configurações que erraram ao lado de não estarem em uma tendência mercado. No geral, no entanto, parece que o 2-1 é um preditor preciso e lucrativo de ação de preço. Sobre o autor Eu sou um analista de forex, comerciante e escritor. Tive uma carreira escrevendo artigos para sites e revistas, começando no setor de viagens e depois em Forex. Uso uma combinação de análise técnica e fundamental na minha previsão. Quando ingressou no Forex4you em 2010, pensei que era uma ótima oportunidade para trabalhar como analista de um corretor internacional. Proporciono previsões técnicas com pontos e metas claras, bem como artigos sobre temas fundamentais e comerciais. Boa sorte e feliz negociação Related Posts 5 de agosto de 2017, 12: 08: GMT 0 25 de junho de 2017, 22: 13: GMT 0 30 de abril de 2017, 18: 31: GMT 0