Volatilidade do sistema de negociação

Len Yates fundou os Sistemas OptionVue há 30 anos e tem uma vasta experiência na negociação dos Mercados. Mas este sistema fácil de comercializar é uma das idéias comerciais mais excitantes que já viu em todos os seus anos seguindo os mercados. Este sistema não exige que você se torne um daytrader ou mesmo um comerciante ativo. Você receberá e-mails para cada alerta de comércio mais relatórios de status mensais. Quem não quer uma maneira fácil de ganhar dinheiro no mercado de ações sem se expor a riscos excessivos. Um sistema comercial que não leva todo seu tempo e permite que você dorme à noite. Como qualquer outra estratégia de negociação no mercado de ações, a ETNs de volatilidade de negociação é uma questão de tempo, como entrar e sair nos momentos certos pode ser a diferença entre um lucro e uma perda. O sistema VXX Trading é uma excelente estratégia adicional para investidores de longo prazo e também é perfeito para as contas da IRA. Copyright 169 2017 OptionVue Systems International, Inc. Todos os direitos reservados. 28100 Ashley Circle 8226 Suite 102 8226 Libertyville, IL 60048 8226 847-816-6610 Existe um risco substancial de perda em instrumentos financeiros de negociação de qualquer tipo, incluindo ações, futuros e opções. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo sua própria situação financeira pessoal, antes da negociação. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Sobre a volatilidade Muitos comerciantes estão realizando análises de mercado e estoque desconsiderando a volatilidade que é considerada como um dos parâmetros mais importantes, juntamente com a mudança de volume e preço na avaliação do mercado e do sentimento das ações. Há mais de centenas de anos, muitos analistas de mercado profissionais apontaram a importância da análise de volatilidade. O fato simples de que uma maior volatilidade geralmente é registrada durante as recessões do mercado, as falhas do mercado e as correções baixas já podem tornar a volatilidade como um indicador de previsão de tendências. Ao colocar em palavras simples, a volatilidade mostra o grau de variação do preço médio em um período de tempo pacificado. Um dos indicadores mais simples que medem este parâmetro seria ATR (Average True Range) - está disponível com a maioria dos provedores de gráficos de ações. Como já foi mencionado acima, a volatilidade ajuda a identificar os mercados de baixa quando é aplicado aos índices de mercado e às ações de baixa, quando aplicado às ações e ETFs (Exchange Traded Funds). Você pode dizer que há muitos indicadores técnicos que o fazem e que seria correto, no entanto, nenhuma das outras ferramentas de análise técnica descreve o comportamento dos preços e ajuda a reconhecer os períodos de diferentes comportamentos de preços. Sim, você pode usar outros estudos técnicos, criar sistemas complexos, no entanto, sem o fator de volatilidade, a maioria dos sistemas será executado em períodos em que os sinais comerciais começam a ser gerados, seja tarde demais ou muito cedo. O mercado de ações está em constante mudança e nunca é o mesmo. Podemos ter períodos em que um preço sockindex se move lentamente e estável e as mudanças de tendência são prolongadas no tempo. Ao mesmo tempo, podemos correr em períodos de movimentos intermitentes. Podemos testemunhar corridas fortes e fortes quedas. Poderíamos ter mudanças bruscas e bruscas nas tendências de preços. Todos esses vários períodos de comportamento de preços são reconhecidos por análise de volatilidade. Mesmo que você não use os indicadores de volatilidade como uma das principais ferramentas de tomada de decisão comercial, seria lógico ajustar seus indicadores a esses diferentes períodos de comportamento de preços. Poderia ser claramente visto em um exemplo simples de médias móveis: você preferiria ter um atraso maior (maior configuração do período do bar) em suas médias móveis durante os mercados estáveis ​​silenciosos quando as mudanças nas tendências de preços se prolongarem no tempo. Por outro lado, você pode preferir ter uma configuração de período de barra menor (menor atraso) em suas médias móveis quando você tenta esconder mudanças de tendências de preços acentuadas e fortes. Em outra situação, durante a ação lateral, você pode estar disposto a ter configurações mais altas do período do bar em suas médias móveis para evitar negociações agitadas. Como você vê, a negociação poderia ser substancialmente melhorada e o risco de negociação poderia ser reduzido se alguém pudesse reconhecer períodos de comportamento de preços. A análise de volatilidade ajuda a fazê-lo. Há vários indicadores técnicos e estudos que já possuem o fator de volatilidade em suas fórmulas (cálculos) e a prática mostra que esses indicadores têm melhor desempenho quando são comparados com outros indicadores tradicionais. Exemplos de tais indicadores podem ser MACD ajustados por volatilidade. Índice de força, Bandas de Bollinger, índice de força verdadeira, oscilador final, índice de volatilidade relativa e etc. Em resumo: é altamente recomendado monitorar a volatilidade dos preços do mercado e ações ou ETFs que você troca. Pode dar-lhe uma grande vantagem na redução do número de sinais perdidos, reduzir o risco de negociação e melhorar o seu desempenho comercial. Não é fácil - se fosse fácil, todos seriam vencedores. No entanto, se você dominar isso, poderia oferecer grandes benefícios ao seu portfólio. DECLARAÇÃO DE RISCOS. A negociação de ações, futuros, commodities, futuros de índices ou quaisquer outros títulos tem recompensas em potencial e também possui riscos potenciais envolvidos. A negociação pode não ser adequada para todos os usuários deste site. A pesquisa de analistas disponível através deste site não constitui uma recomendação ou uma solicitação que qualquer investidor particular deve comprar ou vender títulos específicos. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Você absolutamente deve tomar suas próprias decisões antes de atuar sobre qualquer informação obtida deste site. Mais. 169 2017 NOS - Index-Trading-System. Todos os direitos reservados. - SV1J. Welles Wilder, Jr. 8211 Estratégia de Negociação de Vulnerabilidade (Entrada) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: J. Welles Wilder, Jr. Conceito: Tendência a seguir com base em eventos de volatilidade. Fonte: Wilder, J. W. (1978). Conceitos Novos em Sistemas de Negociação Técnica. Greensboro: Trend Research. Objetivo da pesquisa: verificação do desempenho do modelo de reversão em duas fases (longo período). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas de gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Razão de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: amplificador constante LookBack (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Slippage do amplificador da Comissão: 0).